SGI VRR EU Index - Vol Roll on Rates (EUR - Total Return)

Niveau de l'indice : 1151,714 au 18/08/2022

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGBVVRRE
Date de lancement 25/05/2018
Type de rendement Total Return
Devise EUR
Calculé par Solactive

Objectif

La stratégie VRR (Vol Roll on Rates) est une stratégie d'investissement systématique qui bénéficie de la forme décroissante de la courbe des contrats futurs sur la volatilité des taux EUR afin de générer un portage positif.

Mécanisme

La stratégie reproduit chaque semaine une position acheteuse sur la volatilité future en choisissant les options de la courbe maximisant l'exposition à la volatilité suivant le mécanisme:

  • Acheter de la volatilité future sous-évaluée ...
  • … en utilisant de simples "Swaption Straddles" à la monnaie …
  • … sélectionnant la date d'échéance apportant le plus haut niveau de portage.

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