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Informations


29 mai 2020

Modification d’Index Rules (SGI BOSS)

Les Index Rules des indices de la famille SGI BOSS ont été modifiées pour utiliser les mêmes taux que ceux de la famille SGI Bond lors du programme d’optimisation. La source de données par défaut, ainsi qu’une source alternative ont été définies. Les versions révisées des Index Rules sont disponibles sur demande auprès du sponsor des indices.


6 mai 2020

Modification d'Index Rules - [SGCOL18E]

Le 6 mai 2020, le ticker concerné a ses Index Rules modifiés. Ce changement est effectif à partir du 6 mai 2020.


6 mai 2020

Modification d'Index Rules - [SGCOL38E]

Le 6 mai 2020, le ticker concerné a ses Index Rules modifiés. Ce changement est effectif à partir du 6 mai 2020.


8 avr. 2020

Utilisation d'une seconde source de données

En raison des annonces récentes d'annulation de distribution de dividendes par les sociétés suivant la baisse des marchés, nous utlisons une seconde source de données afin de vérifier les montants de dividendes utilisés pour le rebalancement d'avril. Ainsi, toutes les sociétés qui ont annulé leur dividendes selon cette seconde source ont été exclues du processus de sélection.


6 avr. 2020

Modification d’Index Rules (SGI Bond)

Les Index Rules des indices de la famille SGI Bond ont été modifiées pour y définir les tickers de remplacements pour la méthodologie de construction de la courbe des taux, dans l’éventualité où les tickers de la source par défaut seraient manquants à une date donnée. De plus, l’heure de fixing pour les indices en JPY a été modifiée à 15h00 Tokyo, afin de bénéficier d’une meilleure liquidité, étant donné que cette heure correspond à l’heure de fixing pour les swaptions JPY.


6 avr. 2020

Correction de la méthodologie l'indice IND1LAR3

La méthodologie de l'indice Lutetia Absolute Return Risk Premia (IND1LAR3 Index) a été amendée afin de corriger une erreur manifeste dans la définition du mécanisme de reset. Les niveaux d'indice passés ne sont pas modifiés et la correction de la méthodologie de l'indice sera effective à partir du 6 avril 2020 (inclus).

Une version révisée de la méthodologie de l'indice est disponible sur demande auprès du sponsor de l'indice.


12 mars 2020

News sur SGEPMLEL et SGEPMLEU

Pour le rebalancement du mois de mars, l'action NMC LN devrait sortir de l'indice.

Nous avons remarqué que l'action NMC LN est suspendu depuis le 27 février, nous ne pouvons donc pas le retirer de l'indice.

Par conséquent, il sera maintenu dans l'indice avec son ancien poids. L'indice comprendra 101 titres au lieu de 100 jusqu'au prochain rééquilibrage.

Les niveaux du SGEPMLEL depuis le 5 mars seront republiés pour tenir compte du traitement ci-dessus.

Le SGEPMLEU est également impacté.


11 mars 2020

News sur SGBVMI et SGBVMI2

A la suite d'un événement extraordinaire sur un fonds, tel que défini dans la méthodologie globale de SGI, Société Générale, en tant que sponsor des indices Multi Asset Funds Momentum 3,5% VT Index (SGBVMI <Index>) et Multi Asset Funds Momentum 2% VT Index (SGBVMI2 <Index>), a décidé de remplacer le fonds Gam Star Credit Opportunities EUR Fund (GAMSCOE ID <Equity>) par le fonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO (COCOHEB LX <Equity>). Ce changement sera effectif à partir du 11 mars 2020 pour les deux indices.


31 déc. 2019

Cas de Perturbation d’Indice sur SGBVVRRE, SGBVVR02 et SGIXE10S (Index Disruption Event)

Le 31 Décembre 2019, une détérioration de la liquidité du marché des swaps de taux EUR a perturbé les acteurs de marché et a gêné leurs transactions sur ce marché.

Cela constitue un cas de Perturbation d’Indice (Index Disruption Event) conformément à la méthodologie des indices SGBVVRRE, SGBVVR02 et SGIXE10S

Par conséquent, aucun niveau d’indice n’a été publié pour ces indices le 31 décembre 2019


31 déc. 2019

Cas de Perturbation d’Indice sur SGIXH10S (Index Disruption Event)

Le 31 Décembre 2019, une détérioration de la liquidité du marché des swaps de taux CHF a perturbé les acteurs de marché et a gêné leurs transactions sur ce marché. 

Cela constitue un cas de Perturbation d’Indice (Index Disruption Event) conformément à la méthodologie de l’indice SGIXH10S

Par conséquent, aucun niveau d’indice n’a été publié pour cet indice le 31 décembre 2019


24 déc. 2019

Cas de Perturbation d’Indice sur SGBVVRRE, SGBVVR02 et SGIXE10S (Index Disruption Event)

Le 24 Décembre 2019, une détérioration de la liquidité du marché des swaps de taux EUR a perturbé les acteurs de marché et a gêné leurs transactions sur ce marché.

Cela constitue un cas de Perturbation d’Indice (Index Disruption Event) conformément à la méthodologie des indices SGBVVRRE, SGBVVR02 et SGIXE10S

Par conséquent, aucun niveau d’indice n’a été publié pour ces indices le 24 décembre 2019


24 déc. 2019

Cas de Perturbation d’Indice sur SGIXH10S (Index Disruption Event)

Le 24 Décembre 2019, une détérioration de la liquidité du marché des swaps de taux CHF a perturbé les acteurs de marché et a gêné leurs transactions sur ce marché.

Cela constitue un cas de Perturbation d’Indice (Index Disruption Event) conformément à la méthodologie de l’indice SGIXH10S

Par conséquent, aucun niveau d’indice n’a été publié pour cet indice le 24 décembre 2019


2 déc. 2019

Amendement des Index Rules pour les indices SGIXBC6E et SGIXB6EE

En raison d’un changement de méthodologie pour le calcul de yields zero coupon, les tickers concernés ont été modifiés dans les Index Rules. Ce changement est effectif à partir du 2 Décembre 2019. Une nouvelle version des Index Rules est disponible auprès de l’Index Sponsor


25 nov. 2019

New Global Methodology

The SGI Global Methodology (Version dated 25 November 2019) has been published under the Methodology section of this website and applies to each SGI Index whose rules refer to it or to any prior version of the SGI Global Methodology as updated, revised and/or replaced from time to time.


23 sept. 2019

23 Septembre 2019 : Correction de la méthodologie pour 3 Indices

La méthodologie des 3 indices suivants a été modifiée pour corriger une typo au niveau des contraintes du programme d’optimisation :

  • SGIXBE3E
  • SGIXBS3E
  • SGIXBHE3

 

La nouvelle version des Index Rules est disponible auprès de l’Index Sponsor


29 juil. 2019

Amendement des Index Rules pour les indices SGIXBHU1 et SGIXBHE5

En raison de la disparition du ticker de Fixing de taux swap 10y pour le Yen, les Index Rules des indices SGIXBHU1 et SGIXBHE5 ont été modifiées pour sélectionner un nouveau ticker. Ce changement est effectif à partir du 25 juillet 2019.


19 juil. 2019

Changement de méthodologie pour les indices World Water et World Alternative Energy à compter du 19 Juillet 2019

SG a instauré une nouvelle version de la méthodologie qui inclura une intégration des filtres d'exclusion du Groupe SG "Full Global Compact Exclusion List" et "Environmental and Social Exclusion List" dans le process de sélection des composants. Les indices concernés sont :

 

-          World Water Total Return Index in EUR (WOWAX)

-          World Water Price Index in EUR (WOWAXP)

-          World Water Total Return Index in EUR Market Cap Adjusted (WOWAXC)

-          World Water Price Index in EUR Market Cap Adjusted (WOWAXPC)

 

-          World Water Total Return Index in USD (WOWAXD)

-          World Water Price Index in USD (WOWAXPD)

-          World Water Total Return Index in USD Market Cap Adjusted (WOWAXDC)

-          World Water Price Index in USD  Market Cap Adjusted (WOWAXPDC)

 

-          World Alternative Energy Total Return Index in EUR (WAEX)

-          World Alternative Energy Price Index in EUR (WAEXP)

-          World Alternative Energy Total Return Index in EUR Market Cap Adjusted (WAEXC)

-          World Alternative Energy Price Index in EUR Market Cap Adjusted (WAEXPC)

-         

-          World Alternative Energy Total Return Index in USD (WAEXTD)

-          World Alternative Energy Price Index in USD (WAEXPD)

-          World Alternative Energy Total Return Index in USD Market Cap Adjusted (WAEXDC)

-          World Alternative Energy Price Index in USD Market Cap Adjusted (WAEXPDC)


18 janv. 2019

Changement de méthodologie pour les indices World Water et World Alternative Energy à compter du 18 Janvier 2019

Le nombre d'actions a été augmenté pour ces deux indices:

 

-          30 pour les indices World Water

-          40 pour les indices World Alternative Energy

 

SG a instauré une nouvelle version de la méthodologie qui inclura un lissage du rebalancement sur 5 jours ouvrés. Les indices concernés sont :

 

-          World Water Total Return Index in EUR (WOWAX)

-          World Water Price Index in EUR (WOWAXP)

-          World Water Total Return Index in EUR Market Cap Adjusted (WOWAXC)

-          World Water Price Index in EUR Market Cap Adjusted (WOWAXPC)

 

-          World Water Total Return Index in USD (WOWAXD)

-          World Water Price Index in USD (WOWAXPD)

-          World Water Total Return Index in USD Market Cap Adjusted (WOWAXDC)

-          World Water Price Index in USD  Market Cap Adjusted (WOWAXPDC)

 

-          World Alternative Energy Total Return Index in EUR (WAEX)

-          World Alternative Energy Price Index in EUR (WAEXP)

-          World Alternative Energy Total Return Index in EUR Market Cap Adjusted (WAEXC)

-          World Alternative Energy Price Index in EUR Market Cap Adjusted (WAEXPC)

-         

-          World Alternative Energy Total Return Index in USD (WAEXTD)

-          World Alternative Energy Price Index in USD (WAEXPD)

-          World Alternative Energy Total Return Index in USD Market Cap Adjusted (WAEXDC)

-          World Alternative Energy Price Index in USD Market Cap Adjusted (WAEXPDC)


18 déc. 2018

Rebalancement du 21 Décembre 2018 pour les indices World Water et World Alternative Energy reporté au 18 Janvier 2019.

 

SG prépare une nouvelle version de la méthodologie qui inclura un lissage du rebalancement sur 5 jours ouvrés. Au vu de la faible liquidité sur les marchés pendant la fin de l’année, SG est incapable d’effectuer le changement au cours du rebalancement initialement prévu au 21 Décembre 2018.

Le prochain rebalancement de ces indices se fera le 18 Janvier 2019. Les indices concernés sont :

 

-          World Water Total Return Index in EUR (WOWAX)

-          World Water Price Index in EUR (WOWAXP)

-          World Water Total Return Index in EUR Market Cap Adjusted (WOWAXC)

-          World Water Price Index in EUR Market Cap Adjusted (WOWAXPC)

 

-          World Water Total Return Index in USD (WOWAXD)

-          World Water Price Index in USD (WOWAXPD)

-          World Water Total Return Index in USD Market Cap Adjusted (WOWAXDC)

-          World Water Price Index in USD  Market Cap Adjusted (WOWAXPDC)

 

-          World Alternative Energy Total Return Index in EUR (WAEX)

-          World Alternative Energy Price Index in EUR (WAEXP)

-          World Alternative Energy Total Return Index in EUR Market Cap Adjusted (WAEXC)

-          World Alternative Energy Price Index in EUR Market Cap Adjusted (WAEXPC)

-         

-          World Alternative Energy Total Return Index in USD (WAEXTD)

-          World Alternative Energy Price Index in USD (WAEXPD)

-          World Alternative Energy Total Return Index in USD Market Cap Adjusted (WAEXDC)

-          World Alternative Energy Price Index in USD Market Cap Adjusted (WAEXPDC)


5 déc. 2018

Cas de Perturbation d’Indice de Crédit (Credit Index Disruption Event)

Le 5 décembre 2018 (journée nationale de deuil en l’honneur de l’ancien Président George H.W. Bush), une détérioration de la liquidité du marché des Credit Default Swap a perturbé les acteurs de marché et a gêné leurs transactions sur ce marché.

Cela constitue un cas de Perturbation d'Indice (Index Disruption Event) conformément aux méthodologies des indices (Index Rules) suivants:

- SGIXCAHY

- SGIXCAIG

Par conséquent, aucun niveau d'indice n'a été publié pour ces indices le 5 décembre 2018.


3 déc. 2018

Changement de la méthodologie de 8 Indices

Le 6 juin 2018, l’Institut Européen des Marchés Monétaires (IEMM) a annoncé la cessation des taux EURIBOR 2 semaines, 2 mois et 9 mois à partir du 3 décembre 2018.

Par conséquent, pour éviter de se référencer à un taux EURIBOR qui n’existera plus à partir du 3 décembre et tout en maintenant les caractéristiques économiques de l’indice, Société Générale, en tant que sponsor de l’indice, va ajuster les  méthodologies des 8 indices suivants :

SGIFXSER, SGIXCCSE, SGIXBE3E, SGIXBE5E, SGIXBS1U, SGIXBS3E, SGIXBS3U, SGIXBS5E


26 nov. 2018

Changement de la méthodologie de 5 Indices Crédit

Les indices SGIXGCM, SGIXCAHM, SGIXCAIM, SGIXCEIM, SGIXCEXM vont changer d’agent de calcul et passer de S&P Dow Jones à Markit.

En plus de cela, la source FX utilisée pour le SGIXGCM va changer et passer de ECB à WM/Reuters et la source CDS Spread des 4 autres indices passera de:

  • ITRXEXE CBIL Index à ITRXEXE MKIT Index pour le SGIXCEXM
  • ITRXEBE CBIL Index à ITRXEBE MKIT Index pour le SGIXCEIM
  • IBOXUMAE CBIN Index à IBOXUMAE MKIT Index pour le SGIXCAIM
  • IBOXHYSE CBIN Index à IBOXHYSE MKIT Index pour le SGIXCAHM

Ce changement est effectif le 13 décembre 2018.


15 nov. 2018

Changement de la Méthodologie de Pricing par Objectivation

Comme prévu dans les règles des indices concernés, la Méthodologie de Pricing par Objectivation a été modifiée le 19 octobre 2018 à des fins d’améliorations techniques.

La version modifiée s’applique aux indices se référant à la Méthodologie de Pricing par Objectivation et sera effective dès le 19 octobre 2018.


20 oct. 2018

Amendements sur les indices Apollo

Suite à la fusion du fonds “Threadneedle Focus Investment” - Credit Opportunities (Code Bloomberg: THCOINA LN Equity) avec le fonds Threadneedle Lux – Credit Opportunites Class 8GH GBP (Code Bloomberg: TCO8GHG LX Equity) le 20 Octobre 2018, la composition des indices a été modifiée afin de refléter les changements mis en place par l’entreprise. 


27 août 2018

Changement de la méthodologie de l’indice SG Rise of the Robots VT9

Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie de l’indice Rise of Robots :

- La section 1.4 de la méthodologie de l'indice a été changée pour prendre en compte la mise à jour de la méthodologie globale de SGI.

Ce changement est effectif le 21 juin 2018.


15 juin 2018

Changement de la méthodologie de l’indice SGI Commodities Optimix B Series ER

Changement de la méthodologie de l’indice SGI Commodities Optimix B Series ER :

- Modification de la partie 3.5.1 Generic Methodology : le ticker du Cuivre a été corrigé en HG (initialement LP) dans le tableau Dynamic Contract Strip Table, page 13.

Ce changement est effectif le 15 Juin 2018.


7 mai 2018

Changement de la méthodologie des indices SGI Tactical Neutral, SGI Market Timing et SGI Tactical Short

Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie des indices SGI Tactical Neutral, SGI Market Timing et SGI Tactical Short :

- Les indices sont maintenant basés sur un univers composé des 50 plus grandes entreprises en terme de capitalisation boursière flottante appartenant à l’indice SPEU (50 plus grandes entreprises en terme de capitalisation boursière précédemment).

Ce changement est effectif le 3 mai 2018.


7 mai 2018

Changement de la méthodologie de l’indice SGI Commodities Optimix B Series ER

Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie de l’indice SGI Commodities Optimix B Series ER :

- Modification des parties 1.1 Index Description et 1.3 Yearly Review afin de clarifier la méthodologie de l’indice.

Ce changement est effectif le 2 mai 2018.


26 mars 2018

Changement de la méthodologie de l’indice Rise of Robots

Le changement suivant a été appliqué à la méthodologie de l’indice Rise of Robots :

- L’indice utilise maintenant comme univers les stocks dont le secteur est « Robotics & Artificial Intelligence » selon la recherche SG. Cette classification sectorielle est maintenue et publiée par la recherche SG.

Ce changement est effectif le 26 mars 2018.


16 févr. 2018

Information importante sur l'indice SGI Merger Arbitrage Premia

La méthodologie de l'indice stipule que chaque transaction M&A pour laquelle les termes changent doit quitter l'indice SGI Merger Arbitrage Premia (ticker Bloomberg: SGIXQMA2 Index). Cependant, l’action d’Exactech est restée dans l'indice malgré la modification, en début décembre 2017, des termes de la transaction (le prix proposé pour l’acquisition est passé de 42 $ à 49,25 $). TPG Capital a acquis Exactech le 15 février 2018 pour 49,25 $, et SGI ne considérera pas un prix différent pour cette transaction spécifique.