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Informations


25 sept. 2020

Amendement des Index Rules pour l'indice SGMDESEK

Les Index Rules de l'indice SGMDESEK ont été modifiées pour améliorer leurs définitions. La nouvelle version est disponible sous demande auprès du sponsor de l'indice. 


23 sept. 2020

Changement d’agent de calcul pour les indices SGBVVRRU et SGBVVR01

A partir du 23 Septembre 2020 inclus, l’agent de calcul des indices SGBVVRRU et SGBVVR01 est désormais Solactive AG, remplaçant le précédent agent de calcul Bloomberg Finance L.P. 

 

 

 


15 sept. 2020

Amendement des Index Rules pour l'indice SGMDGPPB

Les Index Rules de l'indice SGMDGPPB ont été modifiées pour améliorer les définitions. La nouvelle version des Index Rules est disponible sur le site.


2 sept. 2020

Amendement des Index Rules pour l'indice SGMDGPPB

Les Index Rules de l'indice SGMDGPPB ont été modifiées pour améliorer les définitions. La nouvelle version des Index Rules est disponible sur le site.


21 juil. 2020

Changement de la méthodologie de SGBVVRRE et SGBVVR02 et de la Méthodologie de Pricing par Objectivation

Le 27 Juillet 2020, les conventions de collateral appliquées par les Chambres de compensation aux produits en EUR vont changer, le standard EONIA étant remplacé par l’€STR. Les swaps de taux EUR clearés vont être compensés par les chambres de compensation, et la BCE a recommandé que les swaptions EUR soient elles-aussi compensées.

Par conséquent, Société Générale, en tant que sponsor des indices, va ajuster la méthodologie de Pricing par Objectivation et les méthodologies des indices suivants, pour utiliser l’€STR pour les conventions de discounting, pour intégrer une compensation des swaps et des swaptions, et pour capitaliser le cash à €STR au lieu d’EONIA :

  • SGBVVR02

  • SGBVVRRE

 

Les nouvelles méthodologies sont disponibles auprès du sponsor des indices.


21 juil. 2020

Changement de la méthodologie de SGIXE05S, SGIXE07S, SGIXE10S, SGIXE15S, SGIXE20S et SGIXE30S

Le 27 Juillet 2020, les conventions de collateral appliquées par les Chambres de compensation aux produits en EUR vont changer, le standard EONIA étant remplacé par l’€STR. Les swaps de taux EUR clearés vont être compensés par les chambres de compensation.

 

Par conséquent, Société Générale, en tant que sponsor des indices, va ajuster les méthodologies des indices suivants, pour utiliser l’€STR pour les conventions de discounting et pour intégrer une compensation des swaps :

  • SGIXE05S

  • SGIXE07S

  • SGIXE10S

  • SGIXE15S

  • SGIXE20S

  • SGIXE30S

 

Les nouvelles méthodologies sont disponibles auprès du sponsor des indices


17 juil. 2020

Méthodologie Globale, juillet 2020

La nouvelle version de la Méthodologie Globale datée du 20 juillet 2020 a été publiée dans la section Méthodologie de ce site internet et s’applique à chaque indice SGI dont les règles s’y réfèrent ou à toute version antérieure de la Méthodologie globale des SGI telle que mise à jour, révisée et/ou remplacée à certaines dates. 


16 juil. 2020

Opération sur titres, SGKMGRA2

Une opération sur titres aura lieu le 13 octobre 2020 : le fonds Graal Aktiehedge (AKTAGAA SS Equity) va fusionné dans le nouveau fonds Räntestrategi (AKARANA SS Equity). Suite à cette fusion, conformément à la méthodologie de l'indice SGI AA Aktiehedge Index (SGKMGRA2 Index), l’allocation de l'indice sera modifiée pour refléter cette opération, à compter du 13 octobre 2020. 


8 juil. 2020

Amendement des Index Rules pour les indices SGI FX Forwards

Les Index Rules des indices suivants ont été modifiées pour améliorer les définitions :

 

  • SGIXFAUU
  • SGIXFCAU
  • SGIXFCHU
  • SGIXFEUU
  • SGIXFGBU
  • SGIXFJPU
  • SGIXFNOU
  • SGIXFNZU
  • SGIXFSEU

 

La nouvelle version des Index Rules est disponible auprès de l’Index Sponsor.


29 mai 2020

Modification d’Index Rules (SGI BOSS)

Les Index Rules des indices de la famille SGI BOSS ont été modifiées pour utiliser les mêmes taux que ceux de la famille SGI Bond lors du programme d’optimisation. La source de données par défaut, ainsi qu’une source alternative ont été définies. Les versions révisées des Index Rules sont disponibles sur demande auprès du sponsor des indices.


6 mai 2020

Modification d'Index Rules - [SGCOL18E]

Le 6 mai 2020, le ticker concerné a ses Index Rules modifiés. Ce changement est effectif à partir du 6 mai 2020.


6 mai 2020

Modification d'Index Rules - [SGCOL38E]

Le 6 mai 2020, le ticker concerné a ses Index Rules modifiés. Ce changement est effectif à partir du 6 mai 2020.


8 avr. 2020

Utilisation d'une seconde source de données

En raison des annonces récentes d'annulation de distribution de dividendes par les sociétés suivant la baisse des marchés, nous utlisons une seconde source de données afin de vérifier les montants de dividendes utilisés pour le rebalancement d'avril. Ainsi, toutes les sociétés qui ont annulé leur dividendes selon cette seconde source ont été exclues du processus de sélection.


6 avr. 2020

Modification d’Index Rules (SGI Bond)

Les Index Rules des indices de la famille SGI Bond ont été modifiées pour y définir les tickers de remplacements pour la méthodologie de construction de la courbe des taux, dans l’éventualité où les tickers de la source par défaut seraient manquants à une date donnée. De plus, l’heure de fixing pour les indices en JPY a été modifiée à 15h00 Tokyo, afin de bénéficier d’une meilleure liquidité, étant donné que cette heure correspond à l’heure de fixing pour les swaptions JPY.


6 avr. 2020

Correction de la méthodologie l'indice IND1LAR3

La méthodologie de l'indice Lutetia Absolute Return Risk Premia (IND1LAR3 Index) a été amendée afin de corriger une erreur manifeste dans la définition du mécanisme de reset. Les niveaux d'indice passés ne sont pas modifiés et la correction de la méthodologie de l'indice sera effective à partir du 6 avril 2020 (inclus).

Une version révisée de la méthodologie de l'indice est disponible sur demande auprès du sponsor de l'indice.


12 mars 2020

News sur SGEPMLEL et SGEPMLEU

Pour le rebalancement du mois de mars, l'action NMC LN devrait sortir de l'indice.

Nous avons remarqué que l'action NMC LN est suspendu depuis le 27 février, nous ne pouvons donc pas le retirer de l'indice.

Par conséquent, il sera maintenu dans l'indice avec son ancien poids. L'indice comprendra 101 titres au lieu de 100 jusqu'au prochain rééquilibrage.

Les niveaux du SGEPMLEL depuis le 5 mars seront republiés pour tenir compte du traitement ci-dessus.

Le SGEPMLEU est également impacté.


11 mars 2020

News sur SGBVMI et SGBVMI2

A la suite d'un événement extraordinaire sur un fonds, tel que défini dans la méthodologie globale de SGI, Société Générale, en tant que sponsor des indices Multi Asset Funds Momentum 3,5% VT Index (SGBVMI <Index>) et Multi Asset Funds Momentum 2% VT Index (SGBVMI2 <Index>), a décidé de remplacer le fonds Gam Star Credit Opportunities EUR Fund (GAMSCOE ID <Equity>) par le fonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO (COCOHEB LX <Equity>). Ce changement sera effectif à partir du 11 mars 2020 pour les deux indices.


31 déc. 2019

Cas de Perturbation d’Indice sur SGBVVRRE, SGBVVR02 et SGIXE10S (Index Disruption Event)

Le 31 Décembre 2019, une détérioration de la liquidité du marché des swaps de taux EUR a perturbé les acteurs de marché et a gêné leurs transactions sur ce marché.

Cela constitue un cas de Perturbation d’Indice (Index Disruption Event) conformément à la méthodologie des indices SGBVVRRE, SGBVVR02 et SGIXE10S

Par conséquent, aucun niveau d’indice n’a été publié pour ces indices le 31 décembre 2019


31 déc. 2019

Cas de Perturbation d’Indice sur SGIXH10S (Index Disruption Event)

Le 31 Décembre 2019, une détérioration de la liquidité du marché des swaps de taux CHF a perturbé les acteurs de marché et a gêné leurs transactions sur ce marché. 

Cela constitue un cas de Perturbation d’Indice (Index Disruption Event) conformément à la méthodologie de l’indice SGIXH10S

Par conséquent, aucun niveau d’indice n’a été publié pour cet indice le 31 décembre 2019


24 déc. 2019

Cas de Perturbation d’Indice sur SGBVVRRE, SGBVVR02 et SGIXE10S (Index Disruption Event)

Le 24 Décembre 2019, une détérioration de la liquidité du marché des swaps de taux EUR a perturbé les acteurs de marché et a gêné leurs transactions sur ce marché.

Cela constitue un cas de Perturbation d’Indice (Index Disruption Event) conformément à la méthodologie des indices SGBVVRRE, SGBVVR02 et SGIXE10S

Par conséquent, aucun niveau d’indice n’a été publié pour ces indices le 24 décembre 2019


24 déc. 2019

Cas de Perturbation d’Indice sur SGIXH10S (Index Disruption Event)

Le 24 Décembre 2019, une détérioration de la liquidité du marché des swaps de taux CHF a perturbé les acteurs de marché et a gêné leurs transactions sur ce marché.

Cela constitue un cas de Perturbation d’Indice (Index Disruption Event) conformément à la méthodologie de l’indice SGIXH10S

Par conséquent, aucun niveau d’indice n’a été publié pour cet indice le 24 décembre 2019


2 déc. 2019

Amendement des Index Rules pour les indices SGIXBC6E et SGIXB6EE

En raison d’un changement de méthodologie pour le calcul de yields zero coupon, les tickers concernés ont été modifiés dans les Index Rules. Ce changement est effectif à partir du 2 Décembre 2019. Une nouvelle version des Index Rules est disponible auprès de l’Index Sponsor


25 nov. 2019

New Global Methodology

The SGI Global Methodology (Version dated 25 November 2019) has been published under the Methodology section of this website and applies to each SGI Index whose rules refer to it or to any prior version of the SGI Global Methodology as updated, revised and/or replaced from time to time.


23 sept. 2019

23 Septembre 2019 : Correction de la méthodologie pour 3 Indices

La méthodologie des 3 indices suivants a été modifiée pour corriger une typo au niveau des contraintes du programme d’optimisation :

  • SGIXBE3E
  • SGIXBS3E
  • SGIXBHE3

 

La nouvelle version des Index Rules est disponible auprès de l’Index Sponsor


29 juil. 2019

Amendement des Index Rules pour les indices SGIXBHU1 et SGIXBHE5

En raison de la disparition du ticker de Fixing de taux swap 10y pour le Yen, les Index Rules des indices SGIXBHU1 et SGIXBHE5 ont été modifiées pour sélectionner un nouveau ticker. Ce changement est effectif à partir du 25 juillet 2019.


19 juil. 2019

Changement de méthodologie pour les indices World Water et World Alternative Energy à compter du 19 Juillet 2019

SG a instauré une nouvelle version de la méthodologie qui inclura une intégration des filtres d'exclusion du Groupe SG "Full Global Compact Exclusion List" et "Environmental and Social Exclusion List" dans le process de sélection des composants. Les indices concernés sont :

 

-          World Water Total Return Index in EUR (WOWAX)

-          World Water Price Index in EUR (WOWAXP)

-          World Water Total Return Index in EUR Market Cap Adjusted (WOWAXC)

-          World Water Price Index in EUR Market Cap Adjusted (WOWAXPC)

 

-          World Water Total Return Index in USD (WOWAXD)

-          World Water Price Index in USD (WOWAXPD)

-          World Water Total Return Index in USD Market Cap Adjusted (WOWAXDC)

-          World Water Price Index in USD  Market Cap Adjusted (WOWAXPDC)

 

-          World Alternative Energy Total Return Index in EUR (WAEX)

-          World Alternative Energy Price Index in EUR (WAEXP)

-          World Alternative Energy Total Return Index in EUR Market Cap Adjusted (WAEXC)

-          World Alternative Energy Price Index in EUR Market Cap Adjusted (WAEXPC)

-         

-          World Alternative Energy Total Return Index in USD (WAEXTD)

-          World Alternative Energy Price Index in USD (WAEXPD)

-          World Alternative Energy Total Return Index in USD Market Cap Adjusted (WAEXDC)

-          World Alternative Energy Price Index in USD Market Cap Adjusted (WAEXPDC)


18 janv. 2019

Changement de méthodologie pour les indices World Water et World Alternative Energy à compter du 18 Janvier 2019

Le nombre d'actions a été augmenté pour ces deux indices:

 

-          30 pour les indices World Water

-          40 pour les indices World Alternative Energy

 

SG a instauré une nouvelle version de la méthodologie qui inclura un lissage du rebalancement sur 5 jours ouvrés. Les indices concernés sont :

 

-          World Water Total Return Index in EUR (WOWAX)

-          World Water Price Index in EUR (WOWAXP)

-          World Water Total Return Index in EUR Market Cap Adjusted (WOWAXC)

-          World Water Price Index in EUR Market Cap Adjusted (WOWAXPC)

 

-          World Water Total Return Index in USD (WOWAXD)

-          World Water Price Index in USD (WOWAXPD)

-          World Water Total Return Index in USD Market Cap Adjusted (WOWAXDC)

-          World Water Price Index in USD  Market Cap Adjusted (WOWAXPDC)

 

-          World Alternative Energy Total Return Index in EUR (WAEX)

-          World Alternative Energy Price Index in EUR (WAEXP)

-          World Alternative Energy Total Return Index in EUR Market Cap Adjusted (WAEXC)

-          World Alternative Energy Price Index in EUR Market Cap Adjusted (WAEXPC)

-         

-          World Alternative Energy Total Return Index in USD (WAEXTD)

-          World Alternative Energy Price Index in USD (WAEXPD)

-          World Alternative Energy Total Return Index in USD Market Cap Adjusted (WAEXDC)

-          World Alternative Energy Price Index in USD Market Cap Adjusted (WAEXPDC)


18 déc. 2018

Rebalancement du 21 Décembre 2018 pour les indices World Water et World Alternative Energy reporté au 18 Janvier 2019.

 

SG prépare une nouvelle version de la méthodologie qui inclura un lissage du rebalancement sur 5 jours ouvrés. Au vu de la faible liquidité sur les marchés pendant la fin de l’année, SG est incapable d’effectuer le changement au cours du rebalancement initialement prévu au 21 Décembre 2018.

Le prochain rebalancement de ces indices se fera le 18 Janvier 2019. Les indices concernés sont :

 

-          World Water Total Return Index in EUR (WOWAX)

-          World Water Price Index in EUR (WOWAXP)

-          World Water Total Return Index in EUR Market Cap Adjusted (WOWAXC)

-          World Water Price Index in EUR Market Cap Adjusted (WOWAXPC)

 

-          World Water Total Return Index in USD (WOWAXD)

-          World Water Price Index in USD (WOWAXPD)

-          World Water Total Return Index in USD Market Cap Adjusted (WOWAXDC)

-          World Water Price Index in USD  Market Cap Adjusted (WOWAXPDC)

 

-          World Alternative Energy Total Return Index in EUR (WAEX)

-          World Alternative Energy Price Index in EUR (WAEXP)

-          World Alternative Energy Total Return Index in EUR Market Cap Adjusted (WAEXC)

-          World Alternative Energy Price Index in EUR Market Cap Adjusted (WAEXPC)

-         

-          World Alternative Energy Total Return Index in USD (WAEXTD)

-          World Alternative Energy Price Index in USD (WAEXPD)

-          World Alternative Energy Total Return Index in USD Market Cap Adjusted (WAEXDC)

-          World Alternative Energy Price Index in USD Market Cap Adjusted (WAEXPDC)


5 déc. 2018

Cas de Perturbation d’Indice de Crédit (Credit Index Disruption Event)

Le 5 décembre 2018 (journée nationale de deuil en l’honneur de l’ancien Président George H.W. Bush), une détérioration de la liquidité du marché des Credit Default Swap a perturbé les acteurs de marché et a gêné leurs transactions sur ce marché.

Cela constitue un cas de Perturbation d'Indice (Index Disruption Event) conformément aux méthodologies des indices (Index Rules) suivants:

- SGIXCAHY

- SGIXCAIG

Par conséquent, aucun niveau d'indice n'a été publié pour ces indices le 5 décembre 2018.


3 déc. 2018

Changement de la méthodologie de 8 Indices

Le 6 juin 2018, l’Institut Européen des Marchés Monétaires (IEMM) a annoncé la cessation des taux EURIBOR 2 semaines, 2 mois et 9 mois à partir du 3 décembre 2018.

Par conséquent, pour éviter de se référencer à un taux EURIBOR qui n’existera plus à partir du 3 décembre et tout en maintenant les caractéristiques économiques de l’indice, Société Générale, en tant que sponsor de l’indice, va ajuster les  méthodologies des 8 indices suivants :

SGIFXSER, SGIXCCSE, SGIXBE3E, SGIXBE5E, SGIXBS1U, SGIXBS3E, SGIXBS3U, SGIXBS5E